CHẠY THỬ (DRY_RUN) = bot nhận tín hiệu, tính toán, ghi log nhưng KHÔNG đặt lệnh thật ra Schwab. CHẠY THẬT = đặt lệnh thật bằng tiền thật trên tài khoản đã khoá. Đổi ở đây ghi thẳng vào config.py trên VPS (giữ nguyên sau khi bot restart, có backup .bak) — không cần vào SSH terminal nữa. Nút này chỉ hoạt động khi đang xem hệ REAL — hệ TEST luôn khoá DRY_RUN, không đổi được qua dashboard (kể cả gọi thẳng API), giữ đúng nguyên tắc 2 hệ REAL/TEST chạy độc lập.

Schwab yêu cầu đăng nhập lại mỗi 7 ngày (không thể tự động hoàn toàn vì cần xác thực bảo mật). Bot nhắc trước 1 ngày qua Telegram và email. Thao tác gia hạn mất khoảng 30 giây.

Dừng bot = ngừng nhận lệnh mới ngay. Vị thế đang mở không tự đóng — nếu cần, đóng tay trên thinkorswim. Chạy lại = cho bot nhận lệnh sau khi anh đã xử lý sự cố. Đối chiếu vị thế = so vị thế bot đang nhớ với Schwab thật; nếu lệch và "Tự đồng bộ khi lệch vị thế" (mục Rủi ro) đang TẮT thì bot sẽ HALT chờ anh xử lý tay. 🔧 Reset theo Schwab = ép ngay lập tức, bất kể cấu hình "Tự đồng bộ" đang bật/tắt — bot ghi đè vị thế nó nhớ bằng đúng vị thế thật trên Schwab và tự bỏ HALT nếu đã khớp. Dùng khi Đối chiếu báo LỆCH và anh đã xác nhận trên Schwab là đúng. Đồng bộ thông số = kéo lại toàn bộ chỉ số đúng như bot đang chạy (dùng khi nghi form hiển thị sai/cũ).

Khi chạy TIỀN THẬT, bot tự tính cỡ lệnh theo số ở đây, BỎ QUA cỡ lệnh của tool V62. Nhờ vậy anh chỉnh vốn ngay từ dashboard/điện thoại (tăng $200→$500→$1000) mà không phải sửa Pine. Tool V62 vẫn tự tính cỡ lệnh riêng khi backtest — nên số liệu backtest và tiền thật có thể khác cỡ lệnh (không sao, backtest chỉ để kiểm chiến thuật).

9 ô dưới đây quyết định bot đặt lệnh kiểu MARKET (khớp ngay, đúng backtest, không khóa được trượt giá) hay LIMIT (khóa được trượt giá nhưng có thể bỏ lỡ lệnh) — tách riêng bộ cho giờ regular và ngoài giờ. Gom thành 3 khối liền nhau: ô cảnh báo chung → khối "🔀 Giờ Regular" → khối "🚦 Ngoài giờ Regular".

8 khung giờ xếp hạng KÉP: PF backtest + độ tin cậy thanh khoản thật. Bot chỉ vào lệnh ở khung đang BẬT. Số ①②③④⑤ = hạng ưu tiên chạy thật (① tốt nhất → ⑤ tránh). ⚠ LƯU Ý QUAN TRỌNG: hạng KHÔNG chỉ theo PF! Giờ thanh khoản mỏng (đêm/pre-market) có PF backtest cao NHƯNG slippage thật 8-15 tick sẽ ăn hết lời → xếp hạng thấp. Giờ mở cửa Mỹ thanh khoản dày, PF khiêm tốn nhưng AN TOÀN → hạng ①. Mặc định BẬT 3 khung HẠNG 1 (giờ Mỹ dày). Mở HẠNG 3+ chỉ sau khi đo slippage thật (GĐ2). Ghi kèm giờ NY + VN + PF4 + thanh khoản.

Lưu tạm = áp ngay cho bot đang chạy, mất khi bot khởi động lại. Lưu vĩnh viễn = ghi luôn vào config.py trên VPS (có backup .bak), giữ nguyên sau khi restart. Cả hai đều cần khóa bí mật đúng.

Tính từ toàn bộ lệnh đã đóng của bot (thư mục data/). Cập nhật mỗi 5 giây cùng dashboard. Xem chi tiết theo khung giờ và lý do thoát ở báo cáo phân tích.

1 tick SOXL = $0.01/cổ (Reg NMS). $ trượt giá = số tick × $0.01 × số cổ mỗi lệnh — không phải hằng số, tùy size lệnh. Tính lại mỗi 5 giây, chỉ tính các lệnh có dữ liệu chênh lệch (cột diff_ticks, đã bật từ 03/09 — lệnh cũ trước đó không có).

Chỉ tính 24 giờ gần nhất. Cột "Lý do" giúp chỉnh đúng tham số:
• Trượt giá (giờ regular): giá chạy quá ngưỡng khóa slippage → chỉnh 🔒 Khóa Slippage (nới tick nếu bỏ lỡ nhiều lệnh khi biến động mạnh; siết nếu muốn bảo vệ edge).
• Hết giờ LIMIT (ngoài giờ): LIMIT treo không khớp kịp → chỉnh Hủy LIMIT sau (giây) (tăng thời gian chờ) hoặc Biên giá LIMIT (nới biên để dễ khớp).
• Khác: hủy do lý do khác (reconcile, cancel_orders...).
Tỷ lệ khớp <80% = bot mất nhiều lệnh so với backtest → xem lý do để chỉnh.

Mỗi hàng là 1 lượt giao dịch trọn vẹn (ghép lệnh mua với lệnh bán). Lệnh đang mở (chưa bán) hiện ở trên cùng, chưa có giá bán. Dữ liệu từ thư mục data/ của bot.